פורטל הסטודנטים

חשבון דיפרנציאלי סטוכסטי, גזירת מודל BLACK AND SCHOLES בעזרת הלמה של ITO, שערוך אופציות בעזרת משפט GIRSANOV , ניגזרי ריבית, מודל HJM, קירובים נומריים, בחירת תיק השקעות אופטימלי בשווקים דינמים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו- 94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים ו- 94334 - סימולציה-מידול, ניתוח ויישומים)

• An introduction to mathematical finance : options and other topics - Ross, Sheldon M.
• An introduction to the mathematics of financial derivatives
• An introduction to the mathematics of financial derivatives - Neftci, Salih N.
• An introduction to the mathematics of financial derivatives [electronic resource] - Neftci, Salih N.
• Arbitrage theory in continuous time - Björk, Tomas
• Mathematical models of financial derivatives - Kwok, Yue-Kuen
• Monte Carlo methods in financial engineering - Glasserman, Paul
• Options, futures and other derivatives - Hull, John
• Options, futures, and other derivatives - Hull, John
• Options, futures, and other derivatives - Hull, John